工作职责：

1. 负责金融量化系统的设计、开发和优化，包括因子挖掘、策略回测、风险模型等模块；
2. 开发维护量化实验室平台，支持研究员高效进行因子分析、组合优化及策略研究；
3. 参与金融数据接口的开发与对接（如Wind、Tushare、交易所API等），确保数据高效稳定接入；
4. 实现量化因子（Alpha因子、风险因子等）的自动化计算、存储与可视化分析；
5. 与量化研究员、数据分析师协作，将策略逻辑转化为高性能代码（Pandas/Numpy优化等）；
6. 跟踪前沿量化技术，探索机器学习/深度学习在因子建模中的应用（如LSTM、强化学习等）。

任职资格：

1. 本科及以上学历，计算机、金融工程、数学、统计学等相关专业；
2. 3年以上Python开发经验，熟练掌握量化常用库（Pandas/Numpy/Scipy/Scikit-learn等）；
3. 熟悉金融量化全流程，包括因子开发、回测框架（Backtrader/Zipline等）、绩效分析；
4. 掌握数据库开发（SQL/NoSQL），能优化因子存储与查询效率（如ClickHouse、DolphinDB）；
5. 熟悉RESTful接口开发，有分布式计算（Dask/Celery）或高性能优化经验（Cython/Numba）者优先；
6. 具备金融基础知识，了解股票、期货、期权等市场及常见量化策略（CTA、统计套利等）。
7.熟悉Linux开发环境及Docker/K8s部署；
8.加分项：有机器学习在量化中落地经验（因子合成、信号预测等）。